Bazı efsanelerde, M.Ö. 140–87 yılları arasında yaşayan İmparator Wu'nun sarayında bu tür gösterilerin yapıldığı anlatılıyor. Ancak, Çin resmi kaynaklarına göre, gölge oyunu, bu ülkede çok daha geç bir tarihte, XI. yüzyılda bir fuar eğlencesi olarak ortaya çıkıyor.

İslam dünyasında ise "gölge oyunundan ilk söz eden kişi, 1260–1277 yılları arasında Mısır'da egemenlik süren Memluk sultanı Baybars'ın danışmanlarından İbni Danyal... Ancak, daha önce bazı Arap mistiklerin "zil el-hayal", "hayal az-zil" "hayal es-sitare" gibi kavramlarla bu gösteriye atıfta bulundukları görülüyor. Yine İbni Hazm'ın (ölümü 1604), İmam Gazali'nin (ölümü 1111), Muhyiddin Arabî’nin (ölümü 1241) ve İbni Farız'ın (ölümü 1235) eserlerinde "gölge oyunu" bir karşılaştırma ve retorik unsuru olarak ortaya çıkıyor.

Gazali, "Matali el-Büdur" adlı eserinde, ünlü Selçuklu sultanı Selahaddin'in bir kez Kadı Fadıl ile birlikte böyle bir gösteriyi seyrettiğini ve gösterinin ortasında kalkıp gitmeye teşebbüs eden kadıyı da herkesin ortasında azarladığını aktarıyor. Görüldüğü gibi, kaynakların çeşitliliğine rağmen, İslam dünyasında gölge oyununun 11. yüzyılda ortaya çıktığı anlaşılıyor. Ne var ki, hiçbir yazılı kaynakta tam anlamıyla bu gösterinin ilk kez nerede doğduğuna ilişkin somut ve açık bir bilgi yok... Ama hemen hemen herkes, gölge oyununun Araplar'a Türkler'le birlikte geldiği konusunda hem fikir...